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原油価格とカナダドルの関係を分足で比較してみた

2017/04/26

原油とカナダドルの長・中期におけるチャート比較から、カナダドルは原油価格と相関が強いことが分かりました。では分足レベルではどうなのでしょうか。原油価格は東京商品取引所(TOCOM)のドバイ原油を、カナダドルは対円での価格を用いて比較してみます。サンプルとして選んだのは2016年6月1日です。

2016年6月1日のTOCOMドバイ原油価格とカナダドル(対円レート)の比較チャート

円建てのドバイ原油価格とカナダドル円には、分足での比較であっても、かなり強い相関が見られます。このことから原油のデイトレードの擬似的な代替品として、カナダドルをトレードすることも可能でしょう。ただし、あくまでも擬似的な代替品であり、別物であることは認識すべきではありますが。

6/1にデイトレードした場合の資金効率を比較してみましょう。大雑把な比較をするのが目的ですので、この日のほぼ高値で売り、ほぼ安値で買い戻す会心のデイトレードが成功したと仮定しましょう。

<カナダドルのデイトレード>
・証拠金計算のためのレートは少々余裕見て85円とします
・1万通貨
・必要証拠金=85円×1万通貨X4%(レバレッジ25倍で計算)=3.4万円
・84.8円で売り、84.1で利益確定した。1万通貨なので7000円の利益。
・必要証拠金に対する利益率=7000円÷3.4万円=21%
・元手100万円でフルレバ勝負の場合の利益=約20万円 (29万通貨売り建てしたと仮定)

<TOCOMドバイ原油のデイトレード>
・先物1枚(数量50キロリットル)あたりの証拠金は取引会社によりますが15万円程度です。
・32400円で売り、31850円で利益確定した。利益は(32400-31850)×50=27500円。
・必要証拠金に対する利益率=27500円÷15万円=18.3%
・元手100万円でフルレバ勝負の場合の利益=約16.5万円 (6枚売り建てしたと仮定)

なお、上で挙げたようなフルレバレッジ勝負の例は、資金効率比較のために挙げた例であり、実際にこのようなトレードを行うのは危険ですので、リアルマネーでの実戦トレードにおいては十分な余力を残して望むべきです。想定外の相場の急変動はよくあること。短期勝負であってもレバレッジのかけすぎはやめましょう。ポジションを持ったら、デイトレであっても、かならず逆指値のストップロス注文(いくら以上、逆に動いたら損切りする、という注文)を入れておきましょう。FXも、商品先物も、フルレバで売買すると同じくらい危険だということが上の例から分かりますよね。

ところで分足チャートの比較例が1日だけでは、「たまたまその日は相関が強かっただけでは?」と思うかもしれません。私もそう思いました。別の日での分足チャートの比較例を以下に示します。この日も原油価格とカナダドルは相関が強いことがわかります。「全然相関してない日の分足」は、探しております。かなりお待ち下さい。

2016年2月9日のTOCOMドバイ原油価格とカナダドル(対円レート)の比較チャート

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原油の季節的傾向をETF、CFD、カナダドル等の売買に利用する(2)
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